استراتيجيات التداول اتساع السوق

اتساع السوق.
ما هو "اتساع السوق"
اتساع السوق هو أسلوب يستخدم في التحليل الفني الذي يحاول قياس اتجاه السوق بشكل عام من خلال تحليل عدد الشركات المتقدمة مقارنة بعدد الانخفاض. يحدث اتساع السوق الإيجابية عندما تتحرك المزيد من الشركات أعلى من تتحرك أقل، ويستخدم لاقتراح أن الثيران هي في السيطرة على الزخم. على العكس من ذلك، يتم استخدام عدد غير متناسب من الأوراق المالية المتدهورة لتأكيد الزخم الهبوطي.
تراجع "اتساع السوق"
وهناك عدد كبير من القضايا المتقدمة هو مؤشر على معنويات السوق الصاعدة ويستخدم لتأكيد الاتجاه الصاعد السوق واسعة. سوف ينظر المتداولون على وجه التحديد إلى عدد الشركات التي حققت أعلى مستوى في 52 أسبوعا مقارنة بالعدد الذي خلق أدنى مستوى له في 52 أسبوعا لأن هذه البيانات يمكن أن توفر معلومات طويلة المدى حول ما إذا كان الاتجاه الصعودي أو الهابط سيستمر.

استراتيجيات تداول اتساع السوق
أسواق الأسهم هي الأسواق المركزة. الحركة الشاملة في السوق هو مجموع التحركات من عدة مئات أو عدة آلاف من الأسهم. وبالتالي فإن مستوى المشاركة في خطوة مهمة. كم عدد الأسهم المشاركة أعلى أو لأسفل الخطوة يخبرك عن مدى تدفق المال في السوق. اتساع السوق يقيس عدد الأسهم المشاركة في هذه الخطوة.
الدليل الكامل لمؤشرات اتساع السوق: كيفية تحليل وتقييم اتجاه السوق والقوة غلاف فني & # 8211؛ من قبل غريغوري L. موريس، هو الكتاب الأكثر شمولا على اتساع.

مؤشر اتساع السوق.
مؤشر اتساع السوق & # 8211؛ أدفانس ديكلين نومبرس & # 8211؛ يونيو 14 2016.
يرجى تسجيل الدخول للقراءة. (لست عضوا؟ انضم اليوم!) & هيليب؛
مؤشر اتساع السوق & # 8211؛ أدفانس ديكلين نومبرس & # 8211؛ 13 يونيو 2016.
يرجى تسجيل الدخول للقراءة. (لست عضوا؟ انضم اليوم!) & هيليب؛
مؤشر اتساع السوق - أرقام الانخفاض المسبق - التوقعات للأسبوع الثالث من یونیو 2016.
يرجى تسجيل الدخول للقراءة. (لست عضوا؟ انضم اليوم!) & هيليب؛
مؤشر اتساع السوق & # 8211؛ أدفانس ديكلين نومبرس & # 8211؛ يونيو 9 2016.
يرجى تسجيل الدخول للقراءة. (لست عضوا؟ انضم اليوم!) & هيليب؛
مؤشر اتساع السوق & # 8211؛ أدفانس ديكلين نومبرس & # 8211؛ يونيو 8 2016.
يرجى تسجيل الدخول للقراءة. (لست عضوا؟ انضم اليوم!) & هيليب؛
مؤشر اتساع السوق & # 8211؛ أدفانس ديكلين نومبرس & # 8211؛ 7 يونيو 2016.
يرجى تسجيل الدخول للقراءة. (لست عضوا؟ انضم اليوم!) & هيليب؛
مؤشر اتساع السوق & # 8211؛ أدفانس ديكلين نومبرس & # 8211؛ 6 يونيو 2016.
يرجى تسجيل الدخول للقراءة. (لست عضوا؟ انضم اليوم!) & هيليب؛
مؤشر اتساع السوق & # 8211؛ أدفانس ديكلين نومبرس & # 8211؛ توقعات الأسبوع الثاني من يونيو 2016.
يرجى تسجيل الدخول للقراءة. (لست عضوا؟ انضم اليوم!) & هيليب؛

استخدام اتساع السوق في أنظمة التداول.
وتستخدم معظم النماذج التجارية التقليدية سلسلة بيانات الأسعار التاريخية باعتبارها المدخلات الوحيدة للبيانات للقواعد التي تقرر ما إذا كانت ستشتري أو تبيع. ومع ذلك، يمكنك بناء أنظمة أفضل من خلال النظر وراء هذه الطريقة المفردة للتفكير. من خلال تصميم وجمع التدابير الخاصة بك من اتساع السوق، يمكنك دمج هذه البيانات في نظام التداول والحصول على صورة أفضل بكثير من ديناميات السوق، وخاصة مع الأسواق لديها العديد من المكونات. هنا، سوف نستخدم مثال نظام التداول لإظهار فائدة البيانات اتساع مصممة. وبالنظر إلى E-ميني S & P 500 والمخزون مكونات ذات الصلة، يمكننا أن نكتب القواعد التي تستفيد من هذه المعلومات الجديدة. أولا، على الرغم من أننا بحاجة إلى جمع البيانات الصحيحة.
قياس سوق الخبز.
ويشير تحليل اتساع السوق بشكل عام إلى المؤشرات الفنية المكرسة لدراسة السلوك العام لسوق الأسهم استنادا إلى الإحصاءات المستمدة من جميع الأسهم المتداولة في سوق الأسهم. لقد سمعنا جميعا عن قضايا التقدم / الانخفاض، حجم التقدم / الانخفاض، 52 أسبوعا قمم جديدة وأدنى مستويات جديدة. تلك هي بيانات اتساع السوق لسوق الأوراق المالية ككل. والخبر السار هو أن هذه البيانات اتساع متوفرة من خلال البورصات في الوقت الحقيقي. يمكنك الوصول إليها بسهولة حتى تتمكن من قياس القوة الإجمالية لسوق الأوراق المالية.
ومع ذلك، إذا كنت تاجرا يتداول اهتمامه الأساسي بمؤشر سوق الأسهم المحدد، فإن بيانات اتساع السوق على نطاق واسع قد لا توفر المعلومات المحددة التي تحتاجها لأفضل تحليل. فمؤشر سوق األسهم ليس لديه سوى مجموعة صغيرة من الرموز مقارنة بآالف الرموز التي يتم تداولها داخل سوق األسهم ككل. قد ال تعكس البيانات الشاملة لسوق األسهم بالكامل ما تقوم به مكونات المؤشر بشكل دقيق. الحل هو خلق الخاصة بك مخصصة مصممة مؤشرات اتساع البيانات.
المتداول الخاصة بك.
والفكرة هي تصميم قياسات اتساع منطقتنا بدلا من النظر في تلك الكلاسيكية التي تم تسليمها لنا منذ عقود. طالما أننا يمكن أن تحدد القياس وتطبيقه عبر جميع المكونات، وسوف نحصل على بياناتنا اتساع تصميم الخاصة. ولأن بياناتنا الواسعة ستقيس جوانب محددة جدا من المكونات، ينبغي أن نكون قادرين على كشف معلومات جديدة عن السوق الذي نتعامل به.
ويتمثل أحد مقاييس اتساع السوق في عدد القضايا المسبقة التي تستغرق ثلاثة أيام. إن عدد القضايا المسبقة الذي يستمر ثلاثة أيام هو ببساطة عدد الأسهم التي لديها سعر حالي أعلى من إغلاقها منذ ثلاثة أيام.
من خلال حساب جميع الأسهم المكونة من 500 عنصر من مؤشر S & أمب؛ P 500 التي تستوفي هذا المعيار، نحصل على سلسلة بيانات مسبقة مخصصة لمدة ثلاثة أيام. ويمكن جمع هذه المعلومات في الوقت الحقيقي، ويمكن استخدامها جنبا إلى جنب مع أي بيانات أخرى تلقيت في الوقت الحقيقي. & لدكو؛ من الذي يرتفع؟ & رديقو؛ (أدناه) مثالا على خط القضايا المسبقة لمدة ثلاثة أيام ل S & أمب؛ P 500.
ونظرا لكيفية تصميم مؤشر القضايا المسبقة المخصص لمدة ثلاثة أيام، لا توجد حاجة في الأساس إلى مشاكل تتعلق بالتراجع لمدة ثلاثة أيام. هذا لأنه خلافا لسوق الأوراق المالية الأوسع، هناك بالضبط 500 الرموز التي نهتم بها. على سبيل المثال، تجاهل القاصر إذا تأثير غير متكافئ من الأسهم التي هي مسطحة، وإذا كانت قيمة القضايا مسبقا لمدة ثلاثة أيام هي 300 اليوم، ثم يجب أن تكون القيمة المقابلة لقضايا الانخفاض لمدة ثلاثة أيام 200.
ولأن سلسلة البيانات المسبقة التي تستغرق ثلاثة أيام هي مجموعة ملزمة (من صفر إلى 500)، يمكننا أن نفترض أنها تتصرف مثل مذبذب. هناك طريقة واحدة للتحقيق في فائدة بيانات اتساع السوق هذه هي تنفيذ نظام بسيط في ذروة الشراء / ذروة البيع باستخدام سلسلة البيانات لمعرفة ما إذا كان له أي أهمية من حيث التنبؤ بالأسعار على مؤشر E-ميني S & P 500 الآجلة.
يمكن تعريف حالة ذروة الشراء بأنها قيم عالية. وبعبارة أخرى، هناك عدد كبير من الأسهم الفردية تتداول فوق إغلاقها منذ ثلاثة أيام. في حالة التشبع في البيع، هناك عدد كبير من الأسهم الفردية تتداول تحت إغلاقها منذ ثلاثة أيام. الافتراض في كلتا الحالتين هو أن الطبيعة المتطرفة من أي شرط لن يستمر. وعندما يكسر، فإن السوق تميل إلى عكس الاتجاه. وبطبيعة الحال، يمكن أن يكون تعريف المتطرف هدفا متحركا. هذه مشكلة معترف بها مع أنظمة التشبع الشرائي / ذروة البيع البسيطة، ولكن ليست واحدة ينبغي أن تطرح من فائدتها.
وفيما يلي قواعد ومواصفات النظام:
دائما في السوق.
ساعات التداول العادية فقط.
يتم استخدام الحانات 130 دقيقة (وهذا يزيل آخر 15 دقيقة من E-ميني S & أمب؛ P التداول)
SPD3A = قضايا مسبقة لمدة ثلاثة أيام.
سما = المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة ثماني فترات على SPD3A.
طويل عندما SPD3A & غ؛ سما و SPD3A يعبر فوق 220.
قصيرة عند SPD3A & لوت؛ سما و SPD3A يعبران أقل من 360.
في اللغة الإنجليزية سهل، يبقى النظام دائما في السوق مع أي موقف طويل أو قصير. ويذهب النظام طويلا عندما يرتفع خط القضايا المسبقة لمدة ثلاثة أيام من حالة ذروة البيع في حين يجلس فوق اتجاهه. هذا النظام يقصر عندما ينخفض ​​خط القضايا المسبقة لمدة ثلاثة أيام من حالة التشبع الشرائي بينما يبقى أقل من اتجاهه.
السبب في أنه يجب التخلص من آخر 15 دقيقة من ساعات التداول العادية في E-ميني S & أمب؛ P 500 لأنه لا توجد بيانات اتساع لتلك الفترة الزمنية. يمكن جمع بيانات اتساع فقط في حين أن جميع المكونات (الأسهم الفردية التي تشكل S & أمب؛ P 500) تتداول بنشاط. هذا هو الحد من البيانات اتساع.
& لدكو؛ قواعد التداول & رديقو؛ (أعلاه) قواعد النظام المكتوب صيغ نيوتيكر (هذه القواعد البسيطة يمكن بسهولة استدار إلى أي برنامج نظام التداول مرنة بشكل معقول التي تسمح أنظمة مخصصة). & لدكو؛ اللعب مع اتساع & رديقو؛ (أدناه) كيف يصير النظام طويلا وقصيرا فيما يتعلق بخط القضايا المسبقة لمدة ثلاثة أيام ومتوسطه.
أداء النظام مثير للاهتمام من نواح كثيرة (انظر & لدكو؛ الأرباح دون السعر، & رديقو؛).
أولا، ارتفع مؤشر S & أمب؛ P 500 حوالي 400 نقطة خلال فترة الاختبار، وهذا يترجم إلى حوالي 20،000 $ الربح لاستراتيجية شراء وعقد تنفيذها في E-ميني S & أمب؛ P 500. وقد قدم النظام المقدم هنا أكثر من ضعف ذلك، مما يدل على أن النهج له بعض الجدارة ويستحق المزيد من التحقيق.
وثانيا، فإن الجانب القصير من النظام يبذل تقريبا نفس المبلغ من المال كإستراتيجية شراء وشراء. في مثل هذا السوق الثور قوية، وهذا يعني أن النظام لا تعتمد بشكل مفرط على بيتا (التعرض بسيط للسوق) لأرباحها.
ومع ذلك، هناك دائما قضايا قبل أن يتم نشر نموذج أساسي في الحياة الحقيقية. فعلى سبيل المثال، لا يستخدم النظام أي قواعد لإدارة الأموال لحماية نفسه من صدمات السوق؛ وبالتالي، من المتوقع سحب كبيرة. إذا كنت تسير لبناء نظام التداول حول هذا المفهوم و [مدش]؛ أو أي مفهوم، لهذه المسألة & مداش؛ يجب العمل على إدارة الأموال وتفاصيل السيطرة على المخاطر أولا.
وأخيرا، فإن عملية اتخاذ القرار في النظام مستقلة عن سلسلة الأسعار نفسها، مما يجعل من الممكن استخدامها كأداة توقيت للأدوات الأخرى التي ترتبط ارتباطا وثيقا مؤشر S & P 500.
هناك عدة طرق لجمع بيانات اتساع السوق الخاصة بك في الوقت الحقيقي. بعض منصات التداول في الوقت الحقيقي لديها القدرة على بناء الرموز الاصطناعية استنادا إلى مزيج من رموز متعددة وقيم مؤشرها. إذا كان النظام الأساسي يحتوي على هذه الميزة، يمكنك تحديد بيانات اتساعك المخصصة مباشرة. بعض المنصات حتى تسمح لك لإعادة بناء البيانات التاريخية لهذه الرموز الاصطناعية، مما يجعل من السهل لإجراء البحوث على تصميم اتساع مخصصة الخاصة بك.
بالنسبة إلى الأنظمة الأساسية التي لا تدعم هذه الوظيفة، يمكنك إنجاز شيء مشابه من خلال كتابة مؤشر مخصص يعمل على سلسلة بيانات متعددة ضمن المخطط. العيب مع هذا النهج هو أنه لا يمكنك حفظ ما يصل البيانات التاريخية عندما تكون هناك حاجة لتغيير المكونات.
في حين جمع البيانات اتساع مصممة في الوقت الحقيقي، يجب أن نتذكر للحفاظ على قوائم مكون محدثة. مع عدد قليل من القضايا التي تحولت داخل وخارج الفهرس في غضون شهر، ليس هناك تأثير كبير على فائدة البيانات. وبالتالي، ليست هناك حاجة لتحديث قائمة المكونات كل يوم. بشكل عام، إذا كنت تستطيع مواكبة التغييرات المكونة مرة واحدة في الشهر، فإن البيانات التي تم جمعها تبقى دقيقة.
ومع ذلك تذهب حول جمع البيانات الخاصة بك، وهذا بسيط نظام القضايا المسبقة لمدة ثلاثة أيام هو مجرد مثال على كيفية يمكنك تصميم قياسات اتساع الخاصة بك لتحسين كيفية تداول مؤشر الأسهم. وهو يدل على فائدة ببساطة وجود نسخة محسنة من القياسات اتساع الكلاسيكية. من خلال اتخاذ الوقت لإنشاء بيانات اتساع أكثر تطورا بنفسك، سوف تكون قادرة على كشف المزيد من المعلومات المفيدة حول المؤشرات التي تتداول.